生理学研究表明，体育锻炼可驱散抑郁状态下释放的激素、葡萄糖和油脂，提高肾上腺髓质分泌儿茶酚胺的能力，儿茶酚胺增多能缓解抑郁症状。另外，体育锻炼可通过释放一种叫做β-内啡肽的脑化学物质，改善人体中枢神经的调节能力，并提高机体对有害刺激的耐受力，令人感到镇静和快乐。同时，作为一种转移注意力的方法，运动可以起到充实生活的作用。
摆脱药物治疗依赖，走出抑郁运动比吃药有效
北卡罗来那州杜克大学医学院针对一百五十六名五十岁以上患有严重精神抑郁症的男子分为三组进行试验，一组每周运动三次，每次半小时；第二组只靠治抑郁症的药Zoloft治疗(主要成份为Sertraline)，第三组吃药运动兼行。过了十六周，三组病人的病情都有显著的改善，表示光作运动效果和光吃药或吃药运动并行一样好。再过六个月，运动组成绩最好——抑郁症再发的比例最低，只有百分之八。药物组病情再现率高达百分之三十八，吃药兼运动组也有百分之三十一。
研究小组领导人布鲁门索说，此研究的重要结论是，运动的效果更持久，能贯彻“经常运动”守则的病人复发率较低。小组成员起初假设运动兼吃药组应该会有相加相乘效果，结果并不然，大概因为运动组的病人较主动去改善病情。布鲁门索说，服药是被动的疗法，而作运动的病人也许对病情较有“自我掌握”感，随着病情改善，也有较大的成就感。
他指出，一旦作运动的病人感觉病情有进步，他们会更喜欢运动，越运动他们又感觉越好，产生治疗的“良性循环”。不过，研究小组提醒大家不要把运动当作提振情绪、驱赶抑郁沮丧的万灵丹，因为实验对象并不包括精神病严重到有自杀倾向或近乎发疯的病人。
“生命在于运动”，而抑郁症病人摆脱困境，也离不开运动。尽量做一些力所能及的事情，对于抑郁病人大有裨益。如写字、画画、唱歌、打球等，都是很好的可供选择的运动。
由于精神上的原因，大多数抑郁病人觉得自己无能、无用，他们不想活动，不想做任何事情，也没有做事情的兴趣和热情。整天呆坐、长吁短叹、终日闭门不出，这些情况在抑郁病人中极为常见。有的甚至觉得前途黯淡、人生苦长，认为无论做什么也是无济于事。这就是抑郁症病人的“无助感”。这种“无助感”与抑郁之间会形成一种恶性循环的关系：抑郁越严重，无助感越强；同时无助感的增强又会导致抑郁病人情绪更加低落，工作和活动的热气进一步降低，结果当然更是一事无成，于是又责备自己无能、无用，加剧了抑郁症状。要治疗抑郁症，就必须打破这种恶性循环。而打破这种恶性循环的最基本的途径就是增加活动，做力所能及的事情。
活动对抑郁病人的益处主要体现在：
在进行活动的过程中，要贵在坚持，如果只活动一阵子或几天，又由于情绪低落放弃活动，那永远也看不到希望了。
另外一个需要注意的就是：若通过活动，虽然感觉有好转，而抑郁情绪依然存在，则需要进一步找出与抑郁有关的想法，并加以矫正。
